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Gerenciamento de Risco
Risco de Liquidez

 

Gestão de Risco de Liquidez

A Liquidez tem importância crítica em Instituições Financeiras. A maior parte dos problemas com essas Instituições acontece devido à liquidez insuficiente. Dessa forma, o Conglomerado Financeiro Goldman Sachs estabeleceu uma série de políticas de liquidez que visam manter a flexibilidade para lidar com eventos de liquidez específicos ao Goldman Sachs, mas também no mercado financeiro como um todo. Nosso objetivo principal é prover recursos para o Conglomerado Financeiro Goldman Sachs no Brasil e permitir a manutenção dos negócios e geração de receita, até mesmo sob circunstâncias adversas.

O Conglomerado Financeiro Goldman Sachs observa e atende os termos e solicitações da Resolução 4.090 do Conselho Monetário Nacional.

As informações de maior relevância e os resultados gerados pelos modelos internos de liquidez, incluindo o teste de estresse, são disseminados para grande parte da alta gerência no Brasil e no exterior incluindo o Diretor Estatutário responsável pelo Risco de Liquidez da Instituição.

Nós administramos o Risco de Liquidez de acordo com a seguinte metodologia:

Reserva de Liquidez [PDF, 32 KB] – O Conglomerado Financeiro Goldman Sachs mantém uma reserva mínima de liquidez para atender a uma variedade de potenciais perdas de caixa em um cenário de estresse, incluindo as obrigações contratuais. O tamanho dessa reserva é baseada em um modelo interno de liquidez juntamente a uma avaliação qualitativa das condições de mercado e do Goldman Sachs

Gerenciamento de Ativos e Passivos [PDF, 103 KB] – Nossa estratégia de captação conta com uma avaliação das características de todos os nossos ativos em relação ao seu período de retenção estimado e sua potencial perda de liquidez no mercado em uma situação de estresse. Além disso, gerenciamos os vencimentos e diversificação das nossas captações com e sem garantias – isso é analisado sob uma perspectiva de mercado, de produtos e de contrapartes. Assim, procuramos evitar a todo custo os “descasamentos” entre os nossos ativos e passivos.