表2はS&P GSCI™および主なサブ・インデックスの価格です。サブ・インデックスも、世界生産比率、ローリング方法などの特徴はS&P GSCI™マニュアルに記載された同様のルールに従っています。
リデュース・エナジー、ライト・エナジー、ウルトラ・ライト・エナジーのサブ・インデックスは、S&P GSCI™同様の方法で、期近先物のローリングバスケットのパフォーマンスを追求します。リデュース・エナジー・インデックス、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスは<%0>種類のコモディティから構成されており、エネルギーの加重が低いという点のみがS&P GSCI™インデックスと異なっています。リデュース・エナジー・インデックスのエネルギーの構成比率は、生産及び取引加重(CPWs)を50%とし、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスの構成比率は、それぞれ25%、12.5%とします。表3はこれら2つのサブ・インデックスの価格です。 S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格
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表3:円建S&P GSCIインデックス価格 (2024年4月18日) |
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表4:円建S&P GSCI 農産物指数 (2024年4月18日) |
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表5:S&P GSCI原油インデックス価格 (2024年4月18日) |
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S&P GSCI™の構成 |
S&P GSCI™には、スポット、エクセス・リターン、トータル・リターンの3種類があります。スポット・インデックスは、24種類の先物の価格をS&P GSCI™のウエイトに従って加重平均して得られるインデックスです。エクセス・リターン・インデックスは、インデックスの連続性を保つためにスポット・インデックスにロール時の調整を加味したインデックスです。トータル・リターン・インデックスはエクセス・リターン・インデックスと同じ投資行動をしますが、現金の運用で得られた金利(T-BILL)を再投資にまわすことによって得られるインデックスです。
S&P GSCI™トータル・リターン (2024年4月18日)
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