S&P GSCI™構成比率


表2はS&P GSCI™および主なサブ・インデックスの価格です。サブ・インデックスも、世界生産比率、ローリング方法などの特徴はS&P GSCI™マニュアルに記載された同様のルールに従っています。

S&P GSCI™ インデックス価格
表1: S&P GSCI™インデックス価格 (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P
GSCI™
423.3971
231.1349
2473.717
エネルギー

201.5198
119.5552
460.7627
ノン・
エネルギー
327.6174
157.4144
1684.809
産業用
メタル
331.19
174.6895
1234.257
貴金属

1718.099
170.0415
1563.857
農産物

289.2428
32.89527
352.156
畜産物

273.4108
176.1722
1885.64
農産物・
畜産物
264.7105
66.09774
707.5856

リデュース・エナジー、ライト・エナジー、ウルトラ・ライト・エナジーのサブ・インデックスは、S&P GSCI™同様の方法で、期近先物のローリングバスケットのパフォーマンスを追求します。リデュース・エナジー・インデックス、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスは<%0>種類のコモディティから構成されており、エネルギーの加重が低いという点のみがS&P GSCI™インデックスと異なっています。リデュース・エナジー・インデックスのエネルギーの構成比率は、生産及び取引加重(CPWs)を50%とし、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスの構成比率は、それぞれ25%、12.5%とします。表3はこれら2つのサブ・インデックスの価格です。

S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格
表2: S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格 (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI リデュース・
エナジー
399.2988
206.9121
2214.452
S&P GSCI ライト・
エナジー
374.0159
187.08
2002.245
S&P GSCI ウルトラ・
ライト・エナジー
353.5206
173.8023
1860.181
S&P GSCI ノン・
エネルギー
327.6174
157.4144
1684.809
S&P GSCI 農産物・
畜産物
264.7105
66.09774
707.5856


円建S&P GSCIインデックス価格
表3:円建S&P GSCIインデックス価格 (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI

91.15927
37.06495
41.01814

円建S&P GSCI 農産物指数
表4:円建S&P GSCI 農産物指数 (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI 農産物

99.05331
45.54261
50.40002

S&P GSCI原油インデックス価格
表5:S&P GSCI原油インデックス価格 (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI原油

306.8068
168.6612
469.9658

 top ^
S&P GSCI™の構成

S&P GSCI™には、スポット、エクセス・リターン、トータル・リターンの3種類があります。スポット・インデックスは、24種類の先物の価格をS&P GSCI™のウエイトに従って加重平均して得られるインデックスです。エクセス・リターン・インデックスは、インデックスの連続性を保つためにスポット・インデックスにロール時の調整を加味したインデックスです。トータル・リターン・インデックスはエクセス・リターン・インデックスと同じ投資行動をしますが、現金の運用で得られた金利(T-BILL)を再投資にまわすことによって得られるインデックスです。

S&P GSCI™トータル・リターン (2019年2月15日)
表6:S&P GSCI™トータル・リターン (2019年2月15日)
Daily 1.73%
MTD 3.01%
YTD 12.26%

S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー
表7: S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー (2019年2月15日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI™ E10

379.0809
370.9869
632.5815
S&P GSCI™エンハンスト・コモディティ・インデックス
 
234.203
414.4129
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー27
235.9618
175.6136
299.4632
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー96
169.8711
122.399
216.599
S&P GSCI™
E96

 
246.5347
436.2272
S&P GSCI™
E139

 
237.7375
420.6717