S&P GSCI™構成比率


表2はS&P GSCI™および主なサブ・インデックスの価格です。サブ・インデックスも、世界生産比率、ローリング方法などの特徴はS&P GSCI™マニュアルに記載された同様のルールに従っています。

S&P GSCI™ インデックス価格
表1: S&P GSCI™インデックス価格 (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P
GSCI™
586.4572
312.1098
3731.408
エネルギー

272.276
155.4005
669.0438
ノン・
エネルギー
473.2587
194.779
2328.777
産業用
メタル
470.3877
225.3973
1778.976
貴金属

3116.636
260.7989
2679.193
農産物

379.8461
42.34214
506.3651
畜産物

422.7122
145.656
1741.52
農産物・
畜産物
366.8827
75.99142
908.742

リデュース・エナジー、ライト・エナジー、ウルトラ・ライト・エナジーのサブ・インデックスは、S&P GSCI™同様の方法で、期近先物のローリングバスケットのパフォーマンスを追求します。リデュース・エナジー・インデックス、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスは<%0>種類のコモディティから構成されており、エネルギーの加重が低いという点のみがS&P GSCI™インデックスと異なっています。リデュース・エナジー・インデックスのエネルギーの構成比率は、生産及び取引加重(CPWs)を50%とし、ライト・エナジー・インデックス、ウルトラ・ライト・エナジー・インデックスの構成比率は、それぞれ25%、12.5%とします。表3はこれら2つのサブ・インデックスの価格です。

S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格
表2: S&P GSCIリデュース・エナジー/ライト・エナジー・インデックス価格 (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI リデュース・
エナジー
559.4927
275.7228
3296.359
S&P GSCI ライト・
エナジー
529.7769
244.064
2917.89
S&P GSCI ウルトラ・
ライト・エナジー
504.8554
222.2287
2656.947
S&P GSCI ノン・
エネルギー
473.2587
194.779
2328.777
S&P GSCI 農産物・
畜産物
366.8827
75.99142
908.742


円建S&P GSCIインデックス価格
表3:円建S&P GSCIインデックス価格 (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI

169.4311
70.00142
86.53648

円建S&P GSCI 農産物指数
表4:円建S&P GSCI 農産物指数 (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
円建S&P GSCI 農産物

181.9346
81.98946
101.3581

S&P GSCI原油インデックス価格
表5:S&P GSCI原油インデックス価格 (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI原油

449.9615
154.864
482.0547

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S&P GSCI™の構成

S&P GSCI™には、スポット、エクセス・リターン、トータル・リターンの3種類があります。スポット・インデックスは、24種類の先物の価格をS&P GSCI™のウエイトに従って加重平均して得られるインデックスです。エクセス・リターン・インデックスは、インデックスの連続性を保つためにスポット・インデックスにロール時の調整を加味したインデックスです。トータル・リターン・インデックスはエクセス・リターン・インデックスと同じ投資行動をしますが、現金の運用で得られた金利(T-BILL)を再投資にまわすことによって得られるインデックスです。

S&P GSCI™トータル・リターン (2024年4月18日)
表6:S&P GSCI™トータル・リターン (2024年4月18日)
Daily -0.1%
MTD 1.03%
YTD 11.5%

S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー
表7: S&P GSCI™ エンハンスト・ストラテジー (2024年4月18日)
 
 
スポット
エクセス・リターン
トータル・リターン
S&P GSCI™ E10

379.0809
370.9869
632.5815
S&P GSCI™エンハンスト・コモディティ・インデックス
 
334.1747
660.5416
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー27
235.9618
175.6136
299.4632
S&P GSCI™ウルトラ・ ライト・
エナジー・ストラテジー96
237.5666
164.9546
316.0058
S&P GSCI™
E96

 
362.2893
716.095
S&P GSCI™
E139

 
364.8248
698.8607